가장 많은 액체 옵션을 가진 15 개의 ETF.
옵션은 저렴합니다. 변동성 수준이 사상 최저 수준으로 하락함에 따라 투자자들은 주식 및 ETF 옵션에 대해 가장 적은 금액을 지불하고 있습니다.
CBOE 변동성 지수 (VIX)는 S & P 500 지수 옵션의 "묵시적인 변동성"을 측정합니다. 이 지수는 투자자가 지불 할 의사가있는 금액을 기준으로합니다. VIX는 최저 수준입니다.
시카고 보드 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)에 따르면, VIX가 역사상 10 미만으로 떨어졌을 때, 그 중 절반 정도가 2017 년에 일어났습니다. VIX의 "10"수준은 거의 깨지지 않지만, 올해는 일상적으로 일어났습니다.
옵션을 사용하는 것이 더 저렴합니다.
저렴한 옵션은 당신이 누구에게 물어 보는가에 따라 좋은 것 또는 나쁜 것 중 하나입니다. 풋 옵션을 사용하여 시장 하락에 대한 포트폴리오를 헤지하기를 원하는 투자자 또는 콜 옵션을 사용하여 주식 시장에서 더 많은 이익을 내기를 원하는 투기꾼에게는 그렇게하는 것이 더 낫지는 않습니다.
그 반대는 옵션 판매자의 경우입니다. 그들은 옵션 계약서 작성을위한 프리미엄의 길을 많이 잡지 못하고 있습니다.
어쨌든 낮은 변동성은 분명히 옵션 시장을 노크하는 것이 아닙니다. 이는 여전히 거래소 펀드에있어 언제나 활발한 상태입니다. 아래에서 우리는 가장 유동적 인 옵션 시장을 가진 15 개의 ETF를 살펴 봅니다.
작년과 마찬가지로 SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY)는 모든 ETF 또는 주식 중 가장 유동적 인 시장을 보유하고 있습니다. 현재 2380 억 달러의 자산 운용 자산 (AUM)을 보유하고있는 세계 최대의 상장 펀드는 "미결제"라고도 불리는 1780 만개의 옵션 계약을 보유하고 있습니다 (각 옵션 계약은 소유자에게 기본 ETF 100 개 권리를 부여합니다. 외침의 경우에는 사고 권리, 풋의 경우에는 팔 수있는 권리).
스파이 옵션에 대한 입찰가 / 스프레드 스프레드는 종종 1 페니 너비에 불과하므로 S & P 500을 헤지하거나 추측하려는 사람들의 거래 비용은 최소화됩니다.
스파이가 가장 큰 ETF이고 대부분의 유동성 옵션 시장을 가지고 있지만 상관 관계가 항상 유효하지는 않습니다. 비 유동성이거나 심지어 존재하지 않는 옵션 시장이있는 거액의 자금이 많이 있습니다.
1 억 1,900 억 달러 규모의 S & P 500 ETF (IVV)를 인수하십시오. 자산별로 두 번째로 큰 ETF는 총 옵션 2,640 개를 보유하고 있습니다. 그 크기의 기금에 대해서는 아무것도 아닙니다. IVV 옵션에 대한 입찰가 / 스프레드가 매우 높기 때문에 옵션 트레이더에게는 펀드를 좋지 않은 선택으로 만듭니다.
일부 ETF는 그들의 무게보다 펀치.
SPY 이후, iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)는 가장 깊고 유동적 인 옵션 시장을 가지고 있습니다. 이 펀드는 660 만 계약의 미결제 총액을 자랑하며, 650 만 계약의 공개 매물로 PowerShares QQQ Trust (QQQ)를 3 위에 올려 놓았습니다.
이 ETF는 엄청난 액수의 자산이 없더라도 대부분의 유동 옵션 시장을 보유하고 있습니다. XX는 20 억 달러의 자산을 보유하고있는 반면, 예를 들어 VXX는 10 억 달러에 불과합니다. 이는 VIX, 석유, 브라질, 금광업자 및 중국이 시장에서 가장 휘발성이 큰 지역 중 하나라는 사실을 고려할 때 단기 자금 거래자들에게이 펀드가 인기가 있음을 보여줍니다.
가장 많은 유동성 옵션을 가진 상위 15 개 ETF의 전체 목록은 아래 표를 참조하십시오 :
출처 : 블룸버그. 6 월 19 일 월요일 데이터입니다.
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지난 10 년 동안 옵션 거래자에게는 여러 가지 유리한 발전이있었습니다. 이러한 진보 중 하나는 매주 만료되는 옵션을 통해 시장 이벤트를보다 효율적으로 활용할 수있는 능력을 제공합니다.
매월 만료되는 전통적인 옵션 계약과 달리 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)의 "Weeklys"라는 옵션 계약은 특정 위치를 적극적으로 거래하고자하는 단기 트레이더에게 특히 유용 할 수 있습니다. 옵션을 통해 제공된 레버리지를 사용합니다.
Weeklys의 독특한 기능.
주간지의 건설은 모든면에서 전통적인 옵션 계약과 거의 동일합니다. 전통적인 옵션 계약과 마찬가지로 Weeklys는 특정 날짜 이전에 지정된 가격으로 보안을 구매하거나 판매 할 권리를 소유자에게 부여하지만 의무는 아닙니다. 주간 통화의 구매자는 옵션 계약이 만료 될 때까지 설정된 가격으로 기본 주식을 살 권리가 있습니다. 매주 발행하는 매수자는 계약 만료일까지 기본 주식을 정해진 가격에 판매 할 권리가 있습니다.
만료 날짜라고하는이 날짜는 주간 옵션과 전통적인 옵션 간의 유일한 차별화 요소이며 주별 옵션의 작동 방식을 이해하는 데 중요합니다. 그들의 이름에서 알 수 있듯이, Weeklys는 일반적으로 시장 마감 시간에 금요일에 매주 만료됩니다. 전통적인 옵션 계약은 일반적으로 매월 셋째 금요일에 만료됩니다. 스펙트럼의 다른 끝에서, LEAPS는 3 년 만에 만료 될 수 있습니다.
Weeklys의 이점.
가능한 주간.
Weeklys는 주식, ETF 및 광범위한 시장 지수 (사이드 바 참조)를 포함한 다양한 유가 증권에 대해 이용할 수 있습니다. Fidelity는 Weeklys를 제공합니다. Active Trader Pro ®에서 옵션 체인을 열고 일주일 만료 옵션이 있는지 찾아보십시오.
Weeklys의 더 짧은 만료일에는 몇 가지 중요한 의미가 있습니다. 만료까지 비교적 짧은 시간으로 인해, Weeklys는 일반적으로 더 긴 만료와 함께 동등한 옵션보다 낮은 프리미엄으로 판매합니다. 이유는 직관적이어야합니다. 즉, 시간 가치가별로 없기 때문에 (옵션 소유자가 행사할 시간과 관련된 옵션에 기인 한 가치), 구매자는 옵션에 대해 많은 돈을 지불하지 않을 것입니다. 그것이 돈을 버는 데 시간이 많이 걸린다.
Weeklys의 가격 측면을 LEAPS와 비교해보십시오. LEAPS는 일반적으로 시간 가치가 높기 때문에 기존 옵션보다 높은 가격으로 판매되기 때문에 옵션을 통해 돈을받을 수있는 가능성이 높아졌습니다.
아마도 Weeklys의 가장 큰 이익은 수익 발표, 경제 보고서 또는 특정 날짜에 발생할 수있는 기타 주요 이벤트와 관련된 변동성을 목표로하는 단기 전략을보다 효율적으로 사용할 수 있다는 것입니다. 장기 옵션. 몇 개월 동안 지속될 수있는 정규 옵션 계약을 구매하는 대신 Weeklys를 사용하여 특정 날짜 및 시간 기간을 대상으로 지정할 수 있습니다.
주의 사항.
그러나 Weeklys의 특징은 몇 가지 독특한 위험을 나타낼 수도 있습니다.
예를 들어, 예상대로 가지 않는 전통적인 옵션을 사용하여 입장에 입장한다고 가정합니다. 만료 될 때까지 충분한 시간을 갖고 있다면 위험 노출을 헤지하기 위해 위치를 복구하거나 "다리를 벌리십시오". Weeklys와 관련된 짧은 창 때문에 이러한 방식으로 위험을 효과적으로 관리하는 것이 불가능할 수 있습니다. 또한, 묵시적인 변동성, 그리스 및 기타 요인들이 전통적인 옵션과 어떻게 다른지에 대한 이해를 얻기 위해 Weekly Trade Practice를 먼저 할 수 있습니다.
이러한 위험은 모든 옵션에 고유 한 위험에 추가됩니다. 옵션 계약의 모든 유형을 거래하기 전에, 당신은 그들이 어떻게 작동하고 위험이 무엇인지 완전히 이해해야합니다. 거래 옵션을 사용하는 경우 Weeklys는 전략에 대한 더 나은 계약을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
자세히 알아보기.
거래 옵션에 대해 자세히 알아보십시오. 옵션 계약을 찾으십시오. 전략 평가기를 사용하여 단일 및 복수 레그 옵션 전략을 테스트하십시오 (로그인 필요).
Fidelity Brokerage Services LLC, NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917.
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이 옵션 전략은 잠재적으로 자신이 보유한 주식에 대한 소득을 창출 할 수 있습니다.
다음은 시장이 공식적으로 폐쇄 될 때의 장단점입니다.
이 고급 옵션 전략은 손실을 제한하고 이익을 보호하도록 설계되었습니다.
무역 옵션을 돕기 위해 다음 팁과 자료를 고려하십시오.
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